Az Európai Bizottság javaslatára tavaly januárban, az EU-tagországok bankfelügyeleti hatóságainak és központi bankjainak képviselőiből alakult Európai Bankfelügyelők Bizottsága (CEBS) vizsgálatot végezett a krízisidőben várható banki viselkedésről. A tesztet 91 európai bankon végezték el, oly módon válogatva közöttük, hogy minden tagországot sorba állítva, annyi pénzintézetet fürkésztek, amennyi kiteszi a nemzeti bankszektor legalább 50 százalékát az összes mérlegfőösszeg arányában. A 91 legnagyobb bank a szelektálás után az EU bankpiacának végül 65 százalékát fedte le. A próbatételen olyan vezető európai bankok is részt vettek (melyek közül Szerbiában is több tevékenykedik), mint a holland ING Bank, a belga KBC és Dexia, a francia BNP Paribas és Crédit Agricole, az osztrák Erste és Raiffeisen, az olasz Unicredit és Intesa Sanpaolo, vagy a német Commerzbank. Magyarországról pedig az OTP és az FHB Jelzálogbankot vizsgáztatták.
A stressz-teszt a 2009. évi tényadatokból kiindulva a 2010. és 2011. évekre vonatkozóan három lehetséges forgatókönyv alapján vizsgálta meg a bankok alapvető tőkéjének (Tier 1 capital), illetve alapvető tőkemegfelelési mutatójának (Tier 1 ratio – amely olyan mérőszám, amely a hitelintézetek tőkéjét vetíti az általa vállalt és tartalékokkal nem fedezett kockázatok súlyozott értékére) alakulását. A stressz-teszt keretei az alapforgatókönyvet viszonyítási alapként definiálták, emellett egy pesszimista makrogazdasági forgatókönyvet állítottak fel. A harmadik a pesszimista forgatókönyv módosított változata volt, ahol az Európai Gazdasági Térség összes államát érintő párhuzamos szuverén sokk bekövetkezését is feltételezték, amely elsősorban a bankok kereskedési portfólióira van jelentős hatással.
Egy bizonyos bank akkor „hasalt el” a vizsgán, ha az alapvető tőkebiztosítéka 6 százalék alatt maradt. (Ezen feltételek alapján kiderült, hogy az európai vizsga szigorúbb, mint az amerikai szövetségi tartalékbankrendszer [Fed] által alkalmazott, s melyből az Ó-kontinens az ötletet kölcsönözte).
A követelményeknek 7 európai bank nem tudott eleget tenni: öt, neve alapján felénk ismeretlenül csengő spanyol (a Banka Civica, Cajasur, Diada, Espiga és az Unnim); a görög ATEbank és, mint nagy meglepetés, a német Hypo Real Estate, amely 0,7 százalékkal maradt el a Tier küszöbtől.
Egyes piaci elemzők azonban kételkednek a vizsga hitelességén, hiszen, mint állítják, a valós élet rendszerint sokkal összetettebb és nehezebb feltételek elé állítják a bankokat. A teszt összeállítóinak véleménye is megoszlott, érdemes volt-e közzé tenni az eredményeket. (Emellett szóló érv, hogy tavaly ősszel már végeztek hasonló puhatolózásokat és azok eredményét nem tették közzé, a bizonytalan tőzsdei mutatókra tekintettel.)
A most nyilvánosságra hozott európai bankstressz-teszthez kedvezően viszonyultak mind a tengerentúli, mind az európai tőzsdék.
